Séminaire de mathématiques actuarielles et financières
Le jeudi 3 octobre 2024 - 15:00:00 - 16:00:00
Univeristé Laval, Salle PLT-2500 * Pavillon Adrien Pouliot
Bin Zou, University of Connecticut
A Two-layer Stochastic Game Approach to Reinsurance Contracting and Competition
Le lundi 30 septembre 2024 - 13:30:00 - 14:30:00
Université Concordia, Salle LB-646
Alexandru Badescu, University of Calgary
On the relation between discrete and continuous-time affine option pricing models
Le lundi 23 septembre 2024 - 14:00:00 - 15:00:00
HEC Montréal, Salle Québecor
Roberto Renò, ESSEC Business School
ODTE Option Pricing
Le lundi 16 septembre 2024 - 11:00:00 - 12:00:00
UQAM University, Conference Room PK 5115
Adel Cherchali, Miliman Paris, head of AI Lab
LLM applications in insurance
Le jeudi 20 juin 2024 - 10:00:00 - 11:00:00
Salle CMT 2106 – Pavillon Paul Comtois, Université Laval
Kenneth Zhou, Arizona State University
A new paradigm of mortality modeling via individual vitality
Le vendredi 22 mars 2024 - 13:30:00 - 14:30:00
En présentiel au local VCH-3820 (pavillon Alexandre-Vachon) et Zoom
Pierre-Henri Cocquet, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Schémas différences finies avec correction de dispersion pour des problèmes de propagation d’onde
Le vendredi 15 mars 2024 - 10:00:00 - 11:00:00
9ème étage, dans la salle de conférence du Pavillon McConnell 1400 de Maisonneuve Blvd. W. Montreal, Quebec, Canada H3G 1M8e
Haibo Liu, Purdue University
ESG Considerations and Portfolio Choice in a Multi-period Model
Le vendredi 15 mars 2024 - 13:30:00 - 14:30:00
3820 du pavillonPalasis-Prince au local PAP-3213
Jen Beverly, University of Alberta
Wildfire risk mapping – data and methodological challenges and opportunities
Le mercredi 13 mars 2024 - 13:30:00 - 14:30:00
3820 du pavillon Adrien-Poiliot local PLT-2744 et via Zoom
Silvana Pesenti, University of Toronto
Model modification and combination using Kullback-Leibler divergence and barycentre
Le vendredi 1 mars 2024 - 13:30:00 - 14:30:00
3820 du pavillon Alexandre-Vachon et en ligne
Ismaël Tchinda Ngueyong, Université Laval
Une approche éléments finis à maillage fixe pour les problèmes de changement de phase avec convection
Le vendredi 23 février 2024 - 15:30:00 - 16:30:00
Webinar
Veronika Ročková, University of Chicago
Adaptive Bayesian predictive inference
Le vendredi 9 février 2024 - 14:30:00 - 15:30:00
Hybrid Université Laval, Pavillon Alexandre Vachon, local : 3820
Marie Michaelides, UQAM
A non-parametric estimator for Archimedean copulas under flexible censoring scenarios and an application to claims reserving
Le vendredi 19 janvier 2024 - 13:30:00 - 14:20:00
Université Laval : Salle VCH-3820
Mathieu Boudreault, UQAM
Des sciences du climat vers l’actuariat ou l’intégration des modèles climatiques pour la gestion des risques financiers
Le vendredi 19 janvier 2024 - 14:40:00 - 15:30:00
Université Laval : Salle VCH-3820
Jérémie Boudreault, INRS-ÉTÉ et INSPQ
Prédiction de la mortalité et morbidité liées à la chaleur extrême avec apprentissage automatique et profond
Le vendredi 24 novembre 2023 - 14:00:00 - 15:00:00
In-person and Zoom - LB 921-04 (Conference Room)
SGW Campus, Concordia University
Dr. Bin Zou, University of Connecticut
Strategic loss reporting
Le vendredi 17 novembre 2023 - 13:30:00 - 14:30:00
https://cimmul.fsg.ulaval.ca/event/seminaire-du-cimmul-ilhem-bouderbala-2/
Ilhem Bouderbala, University of Alberta
Machine learning and network-based frameworks for studying the impacts of climate change on boreal biodiversity
Le vendredi 17 novembre 2023 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia University Pavillon J.W. McConnell (Library) Building - Concordia (LB) Room/salle: LB 921-4
Anatoliy Swishchuk, University of Calgary
Applications of Hawkes processes in finance and insurance
Le vendredi 10 novembre 2023 - 13:00:00
Hybride / HEC Montréal Édifice Ste-Catherine, salle Accra + zoom
Renyuan Xu, University of Southern California
Learning to simulate tail-risk scenarios
Le vendredi 27 octobre 2023 - 14:20:00 - 15:00:00
En présentiel au local VCH-3820 (pavillon Alexandre-Vachon) et Zoom
Olivier Lafitte
, Université Paris 13 Nord
Apprentissage sous la supervision de tables de vérité
Le vendredi 20 octobre 2023 - 14:20:00 - 15:00:00
local VCH-3820 (pavillon Alexandre-Vachon)
Pierre Miasnikof, University of Toronto
Distances sur et entre les réseaux complexes, une approche statistique
Le vendredi 20 octobre 2023 - 13:30:00 - 15:00:00
local VCH-3820 (pavillon Alexandre-Vachon)
Alex Shestopaloff, Memorial University of Newfoundland
Uncertainty quantification in Bayesian reduced-rank sparse regressions
Le vendredi 13 octobre 2023 - 11:00:00 - 12:00:00
HEC Montréal, Édifice Ste-Catherine, salle Accra
Serge Darolles, Université Paris-Dauphine
Managing hedge fund liquidity risks
Le vendredi 22 septembre 2023 - 13:30:00 - 14:30:00
UQAM, Pav. Président Kennedy, local 5115
Dante Mata Lopez, Centre de recherches mathématiques
Optimal dividends and capital injections in a general Lévy model
Le vendredi 11 août 2023 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia, 9e étage, salle de conférence 921.04, Pavillon J.W McConnell
Alexander Melnikov, University of Alberta
A new look to the Bachelier model: extensions and option pricing
Le jeudi 10 août 2023 - 11:00:00 - 12:00:00
UQAM, Pav. Président Kennedy, local 5115
Marouane Il Idrissi, R&D Department EDF & University de Toulouse
Interpretability of black-box models
Le vendredi 17 février 2023 - 13:30:00
UQAM : Pavillon Président-Kennedy - Salle PK-5115
Himchan Jeong, Simon Fraser University
Integration of traditional and telematics data for efficient insurance claims prediction
Le vendredi 17 février 2023 - 10:00:00
Hybride : Salle Hélène-Desmarais, HEC de Montréal
Sébastien Laurent, IAE Aix-en-provence
Autoregressive conditional betas
Le jeudi 16 février 2023 - 14:30:00 - 15:30:00
Univeristé de Montréal. Pav. André-Aisenstadt, salle 6214
Jean-François Bégin, Simon Fraser University
New developments In economic scenario generator modelling
Le mercredi 8 février 2023 - 12:00:00 - 13:00:00
Hybride : Salle Xerox, HEC de Montréal
Kris Boudt, Vrije Universiteit Brussel and Amsterdam
Court shopping, pro-debtor bias, and bankruptcy outcomes
Le vendredi 3 février 2023 - 10:00:00
Concordia University - Pavillon J.W. McConnell (Library) Building - Concordia (LB) Room/salle: LB 921-4
Kun Ho Kim, Concordia University
Simultaneous inference of the efficient market hypothesis through a portfolio-based approach
Le vendredi 20 janvier 2023 - 10:00:00
Hybride : Salle BMO, HEC de Montréal / Zoom
Rosnel Sessinou, HEC Montréal
Precision least squares: Estimation and inference in high-dimensional linear regression models
Le vendredi 16 décembre 2022 - 10:00:00 - 11:00:00
Zoom
Katrien Antonio, Ku Leuven
Bridging the gap between pricing and reserving with an occurrence and development model for non-life insurance claims
Le vendredi 18 novembre 2022 - 15:30:00 - 16:30:00
Salle PK-5115 au Pavillon Président-Kennedy à l'UQAM
Jean-Michel Loubes, Université Toulouse Paul Sabatier
Transport optimal pour l'étude des biais algorithmiques
Le vendredi 11 novembre 2022 - 13:00:00 - 14:00:00
Zoom
Roxana Dimitrescu, King's College London, United Kingdom
Optimal stopping mean-field games: a linear programming formulation and applications to enty-exit games in electricity markets
Le mercredi 2 novembre 2022 - 12:00:00 - 13:00:00
Hybride : Salle Serge-Saucier (Côte-Sainte-Catherine : 1er étage, bleu, 48)
Marie Lambert, HEC Liège - Ecole de Management de lUniversité de Liège
Employee views of leveraged buy-out transactions
Le vendredi 14 octobre 2022 - 15:00:00 - 16:00:00
Hybride : Salle St-Hubert, HEC de Montréal / Zoom
Frédéric Vrins, UC Louvain
Optimal and robust combination of forecasts via constrained optimization and shrinkage
Le vendredi 16 septembre 2022 - 15:00:00
Zoom
Ruimeng Hu, University of California, Santa Barbara
Convergence of empirical measures, mean-field games and deep learning algorithms
Le vendredi 5 août 2022 - 10:00:00 - 11:00:00
U. Laval et zoom
Saeid Safarveisi, KU Leuven
Actuarially market consistent valuation of catastrophe bonds
Le vendredi 22 juillet 2022 - 9:00:00 - 16:30:00
Concordia University. Hall Building, room H-820
Silvana Pesenti, University of Toronto
Quantact SummerDay
Le vendredi 13 mai 2022 - 8:45:00 - 16:00:00
U. Laval et zoom
Laurence Barry, Chaire PARI, Andreas Tsanakas, Bayes Business School, Mallika Bender, Casualty Actuarial Society, Marie Carpentier, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Journée sur léquité et la discrimination en assurance
Le vendredi 6 mai 2022 - 10:00:00
Zoom
Christa Cuchiero, University of Vienna
Optimal bailout strategies resulting from the drift controlled supercooled Stefan problem
Le vendredi 29 avril 2022 - 10:00:00 - 11:00:00
Zoom
María Óskarsdóttir, Reykjavik University
Multilayer network analysis for improved credit risk prediction
Le vendredi 8 avril 2022 - 14:00:00
Zoom
Charles Murphy, Université Laval
Deep learning of contagion dynamics on complex networks
Le vendredi 11 mars 2022 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom - Veuillez contacter / Please contact Marie-Pier.Cote@act.ulaval.ca
Chengguo Weng, University of Waterloo
Two data-driven methods for enhancing accuracy of mortality forecasting
Le vendredi 4 mars 2022 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom - Veuillez contacter / Please contact Marie-Pier.Cote@act.ulaval.ca
Renyuan Xu, University of Southern California
Learning in linear-quadratic framework: From single-agent to multi-agent, and to mean-field
Le vendredi 25 février 2022 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom - Veuillez contacter / Please contact Marie-Pier.Cote@act.ulaval.ca
Peter Hieber, Universite de Lausanne
Mutual insurance schemes
Le vendredi 18 février 2022 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom - Veuillez contacter / Please contact Marie-Pier.Cote@act.ulaval.ca
Lars Stentoft, Western University
Simulated Greeks for American Options
Le vendredi 11 février 2022 - 10:00:00
Zoom - Veuillez contacter / Please contact Marie-Pier.Cote@act.ulaval.ca
Jonas Crèvecoeur, KU Leuven
Bridging the gap between pricing and reserving with an occurrence and development model for non-life insurance claims
Le vendredi 7 janvier 2022 - 11:00:00
Zoom - Veuillez contacter / Please contact Marie-Pier.Cote@act.ulaval.ca
Oskar Laverny, Lyon 1
Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions
Le vendredi 10 décembre 2021 - 11:00:00 - 12:00:00
Lien Zoom / Zoom link: https://uqam.zoom.us/j/84770424416
Meeting ID / ID de réunion : 847 7042 4416
Montserrat Guillén, University of Barcelona
Near-misses for telematics pricing in automobile insurance
Le vendredi 3 décembre 2021 - 14:00:00 - 13:00:00
Lien Zoom / Zoom link: https://hecmontreal.zoom.us/j/89909144446?pwd=MmZRcFVDYmV5ckF3a0ZOS2g3QXdIZz09
Mot de passe / Password: 979592
Runhuan Feng, Illinois
A unified theory of decentralized insurance
Le vendredi 19 novembre 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom meeting
Fan Yang, University of Waterloo
Estimation of the adjusted standard-deviatile for extreme risks
Le vendredi 12 novembre 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom meeting
Sebastian Jaimungal, University of Toronto
Robust Risk-Aware Reinforcement Learning
Le vendredi 5 novembre 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
Zoom meeting
Justin Johnson Kakeu, University of Prince Edward Island
Size Distribution of Firms and Strategic Investments in Large Markets: A Stochastic Mean Field Game Approach
Le vendredi 29 octobre 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Zhenyu Cui, Stevens Institute of Technology
A General Framework For Optimal Investment Under Markov Processes
Le vendredi 22 octobre 2021 - 13:00:00 - 14:00:00
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Luis Enrique Nieto-Barajas, ITAM, Mexico
Modelling dependence within and across run-off triangles for claims reserving
Le vendredi 15 octobre 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Justine Power , Université Laval
Modélisation de réclamations en assurance générale avec gradient boosting et dépendance
Le vendredi 17 septembre 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Abdoul Haki Maoude , Université de Montréal
Infinite Factorial Hidden Markov Volatility
Le vendredi 18 juin 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Dena Firoozi, HEC Montréal
Optimal Behaviour and Equilibrium Pricing in Renewable Energy Certificate Markets: A Mean Field Game Approach
Le vendredi 28 mai 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Gabrielle Trudeau, HEC Montréal
Oil and Stock Market interactions: common volatilities filtering
Le jeudi 6 mai 2021 - 13:30:00 - 14:30:00
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Sanjiv R. Das & Daniel N. Ostrov, Santa Clara University
Dynamic Optimization for Multi-Goals-Based Wealth Management
Le jeudi 29 avril 2021 - 10:00:00
Zoom
Maria Oskardottir, Reykjavik University
Multilayer network analysis for improved credit risk prediction
Le vendredi 16 avril 2021 - 10:00:00 - 11:00:00
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Anastasis Kratsios, Department of Mathematics, ETH Zürich
Universal Probability Measure-Valued Deep Neural Networks
Le vendredi 9 avril 2021 - 14:30:00 - 15:30:00
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Matt Davison , School of Mathematical and Statistical Sciences - Western University
Oil market games, nonlinear ODEs, and Singularities
Le jeudi 1 avril 2021 - 14:00:00
Zoom
Charles Murphy, Université Laval
Deep learning of contagion dynamics on complex networks
Le vendredi 26 mars 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Alexandre Carbonneau , Concordia University
Deep Hedging of Long-Term Financial Derivatives
Le vendredi 19 mars 2021 - 10:00:00 - 11:00:00
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Jennifer Alonso Garcia , Université Libre de Bruxelles
Taxation and Policyholder Behavior: The Case of Guaranteed Minimum Accumulation Benefits
Le vendredi 12 mars 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Dylan Troop , Concordia University
Bias-Corrected Peaks-Over-Threshold Estimation of the Conditional Value-at-Risk
Le vendredi 5 mars 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Bin Zou, University of Connecticut
Two Special Techniques in Optimal Control with Applications in Insurance
Le vendredi 26 février 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Thorsten Moenig, Temple University
Efficient Valuation of Variable Annuity Portfolios with Dynamic Programming
Le jeudi 18 février 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Chi-Guhn Lee , University of Toronto
Reinforcement Learning, Markov Decision Processes and Optimal Portfolio Management
Le vendredi 5 février 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Frédéric Godin, Concordia University
An analysis of electricity congestion price patterns in North America
Le vendredi 29 janvier 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Lien Zoom / Zoom link: https://hecmontreal.zoom.us/j/85650406211?pwd=Zk45azBVbGNEbGJoOW4vWjBaaC9Ydz09
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Xiaodong (Sheldon) Lin, University of Toronto
Surrogate Model Assisted Nested Simulation for Large Variable Annuity Portfolios
Le vendredi 22 janvier 2021 - 14:00:00 - 15:00:00
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Emanuele Guidotti , Université de Neuchâtel
Asymptotic Expansion Formulas for Diffusion Processes Based on the Perturbation Method
Le lundi 7 décembre 2020 - 11:00:00 - 12:00:00
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Jean-Francois Renaud, UQAM
De Finetti's Optimal Dividends Problem With Linearly Bounded Payment Rates
Le vendredi 4 décembre 2020 - 10:00:00 - 11:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Lien Zoom / Zoom link: https://hecmontreal.zoom.us/j/85650406211?pwd=Zk45azBVbGNEbGJoOW4vWjBaaC9Ydz09
Mot de passe / Password: 308006
Sébastien Laurent, Aix-Marseille Université, CNRS et EHESS
Quasi-score driven models
Le vendredi 27 novembre 2020 - 13:00:00 - 14:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Zoom link / Lien Zoom: https://hecmontreal.zoom.us/j/84274806956?pwd:Mot de passe / Password: 404074
Alexandru Badescu , University of Calgary
A Discrete-Time Hedging Framework with Multiple Factors and Fat Tails: On What Matters
Le vendredi 20 novembre 2020 - 14:00:00 - 15:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Zoom link / Lien Zoom: https://hecmontreal.zoom.us/j/84274806956?pwd:Mot de passe / Password: 404074
Keven Bluteau , Université de Gand et HEC Montréal - Vidéoconférence
Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks
Le vendredi 6 novembre 2020 - 12:00:00 - 12:45:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Zoom link / Lien Zoom: https://concordia-ca.zoom.us/j/89452570444?pwd=OGtrSmI3MXBLcWlJZE5nckx4Y0VZUT09
Anne MacKay, Université du Québec à Montréal (UQÀM) - Vidéoconférence
Fee structure and optimal investment mix in variable annuities
Le mercredi 28 octobre 2020 - 12:00:00 - 12:45:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Zoom link / Lien Zoom: https://concordia-ca.zoom.us/j/89452570444?pwd=OGtrSmI3MXBLcWlJZE5nckx4Y0VZUT09
Emmanuel Hamel, Autorité des Marchés financiers - Vidéoconférence
Insurance research project ideas
Le mercredi 8 juillet 2020 - 10:00:00 - 11:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Paul Embrechts , Risklab at ETH Zurich - Vidéoconférence
Hawkes Graphs: the analysis of large multitype event streams
Le jeudi 18 juin 2020 - 15:30:00 - 16:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Christopher Blier-Wong , Université Laval - Vidéoconférence
Spatial embeddings in actuarial science
Le jeudi 18 juin 2020 - 15:00:00 - 15:30:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Nicholas Beck , McGill University - Vidéoconférence
Semi-parametric estimation of multivariate extreme expectiles
Le jeudi 11 juin 2020 - 16:00:00 - 16:30:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Mamadou Yamar Thioub , HEC Montréal - Vidéoconférence
Goodness-of-fit for regime-switching copula models with application to option pricing
Le jeudi 11 juin 2020 - 15:30:00 - 16:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Alexandre Carbonneau, Concordia University - Vidéoconférence
Equal Risk Pricing of Derivatives with Deep Hedging
Le jeudi 11 juin 2020 - 15:00:00 - 15:30:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Samuel Léveillé, HEC Montréal - Vidéoconférence
Improving the Filtering of Latent States Using Option Price Data
Le jeudi 4 juin 2020 - 15:30:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Félix Locas , Université du Québec à Montréal (UQAM) - Vidéoconférence
De Finetti’s control problem with Parisian ruin and absolutely continuous strategies
Le jeudi 4 juin 2020 - 15:00:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Abdoul Haki Maoude, Université de Montréal - Vidéoconférence
Multifractal Discrete Stochastic Volatility
Le vendredi 21 février 2020 - 15:15:00 - 16:15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Maciej Augustyniak, Université de Montréal
Closed-form risk-minimizing hedge ratios for affine GARCH models
Le vendredi 21 février 2020 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Redouane Elkamhi, University of Toronto
A New Perspective on the Price & Amount of Consumption risk: Implications on Asset Dynamics
Le vendredi 29 novembre 2019 - 14:00:00 - 15:00:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, Local 2102, Québec
Christian Gagné, Université Laval
Prise de décision et évaluation de l'incertitude avec l'apprentissage profond
Le vendredi 29 novembre 2019 - 15:30:00 - 16:30:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, Local 2102, Québec
Klaus Herrmann, Université de Sherbrooke
Copula diagonals and extremes of extendible random vectors
Le vendredi 22 novembre 2019 - 15:15:00 - 16:15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Mhmed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières
Comonotonicity and its applications in dependence modelling
Le vendredi 22 novembre 2019 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Silvana Pesenti, University of Toronto
Robust Distortion Risk Measures
Le vendredi 15 novembre 2019 - 16:15:00 - 17:15:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
Marius Hofert, University of Waterloo
Quasi-Monte Carlo for multivariate distributions via generative neural networks
Le vendredi 15 novembre 2019 - 15:00:00 - 16:00:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
Juliana Schulz, HEC
Mulitvariate Poisson models based on comonotonic and counter-monotonic shocks
Le vendredi 8 novembre 2019 - 15:30:00 - 16:30:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
David Landriault, University of Waterloo
High-Water Mark Fee Structure in Variable Annuities
Le vendredi 18 octobre 2019 - 15:30:00 - 16:30:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
Mario Ghossoub, University of Waterloo
Bilateral Risk Sharing with Heterogeneous Beliefs and Exposure Constraints
Le vendredi 17 mai 2019 - 15:15:00 - 16:15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Debora Daniela Escobar, University of Vienna
The distortion premium: properties, robustness and applications in energy markets
Le vendredi 17 mai 2019 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Elena di Bernardino, Conservatoire national des arts et métiers (Paris, France)
Estimation for multivariate risk measures for extreme risk levels
Le vendredi 10 mai 2019 - 15:00:00 - 16:00:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, Local CMT-2106
Leo Guelman, Director, Data Science, Royal Bank of
Canada
Avoiding Technical Debt in Machine Learning
Le vendredi 26 avril 2019 - 14:00:00 - 16:00:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Jonathan Jalbert, Polytechnique Montréal, David Carozza, Université du Québec à Montréal
Interpolation of extreme precipitation of multiple durations in eastern Canada
Le vendredi 29 mars 2019 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia University, Pav. J.W. McConnell (Library Building, room/salle LB921-4
David Tagliamonti, Stanford University
Variational Autoencoder and Deep Generative Models
Le vendredi 22 mars 2019 - 14:00:00 - 15:00:00
PK-R250, Pavillon Président Kennedy, UQAM, 201 Avenue du Président Kennedy, Montréal
Fangda Liu, Georgia State University
Competitive Equilibria in a Comonotone Market
Le vendredi 15 février 2019 - 16:00:00
Pavillon Président-Kennedy, UQAM, salle PK-5115 (201, avenue du Président-Kennedy, Montréal)
Xiaowen Zhou, Concordia University
General Draw-Down Times for Levy Risk Processes
Le vendredi 15 février 2019 - 14:45:00
Pavillon Président-Kennedy, UQAM, salle PK-5115 (201, avenue du Président-Kennedy, Montréal)
Ghislain Léveillé, Université Laval
A closer look at aggregate discounted claims
Le vendredi 1 février 2019 - 15:30:00 - 16:30:00
2425, rue de l'Agriculture, Pavillon Paul-Comtois, Université Laval, salle CMT-3102
Arthur Charpentier, Département de mathématiques (Actuariat), UQAM
Insurance: Risk Pooling and Price Segmentation
Le vendredi 1 février 2019 - 14:00:00 - 15:00:00
2425 rue de l'agriculture. Pavillon Paul-Comtois, Université Laval, salle CMT-3102
Luc Lamontagne, Département d'informatique et de génie logiciel, Université Laval
Analyse de texte et assurance: opportunités et enjeux
Le vendredi 18 janvier 2019 - 14:30:00 - 15:30:00
Université de Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, salle AA-6214 (2920, Chemin de la tour, Montréal)
Anatoliy Swishchuk, University of Calgary
Hawkes Processes and their Applications in Finance and Insurance
Le vendredi 18 janvier 2019 - 15:45:00 - 16:45:00
Université de Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, salle AA-6214 - 2920, Chemin de la tour, Montréal
Clarence Simard, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Some practical and less practical results on quadratic hedging
Le mardi 11 décembre 2018 - 10:30:00 - 11:30:00
UQAM Pavillon Président-Kennedy (PK) Building, salle / Room: PK-4610
Bin Li, University of Waterloo
Optimal dynamic risk sharing under the time-consistent mean-variance criterion
Le vendredi 16 novembre 2018 - 14:30:00 - 15:30:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell-Library Building, Salle / Room: LB 646-00
José Garrido, Concordia University
Computational Bayesian Credibility for GLMs
Le jeudi 30 août 2018 - 15:30:00 - 16:30:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, salle PK-5115
Alexander Melnikov, Université de l'Alberta
Option Price Bounds via Comparison of Stochastic Processes and Market Completions
Le vendredi 13 octobre 2017 - 15:30:00 - 16:30:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, salle CMT-2106
Fateh Chebana, Centre Eau Terre Environnement (ETE), INRS
Risque hydrologique: approches basiques et avancées
Le vendredi 13 octobre 2017 - 14:00:00 - 15:00:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, salle CMT-2106
Christian Robert, ISFA, Université Claude Bernard Lyon 1
Non parametric individual claim reserving
Le vendredi 28 avril 2017 - 14:30:00 - 15:30:00
UQAM, Pav. Président-Kennedy, 200, av. Président-Kennedy, salle PK-5115
Alfredo D. Egídio dos Reis, ISEG Lisbon - Universidade de Lisboa
Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance
Le vendredi 7 avril 2017 - 14:00:00 - 16:30:00
2920, Chemin de la tour, Montréal Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, AA-5340
Donatien Hainaut, Université Catholique Louvain
Clustered Lévy processes and their financial applications
Le vendredi 31 mars 2017 - 14:00:00 - 16:30:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, salle CMT-2106
Qihe Tang, University of Iowa
Mitigating Extreme Risks through Securitization
Le vendredi 11 mars 2016 - 11:00:00 - 12:00:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Christian Genest, McGill University
Modeling dependence in run-off triangles
Le vendredi 26 février 2016 - 15:30:00 - 16:30:00
2920, Chemin de la tour, Montréal Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, AA-5340
Frédéric Godin, Université Laval
Beyond delta hedging
Le vendredi 19 février 2016 - 14:00:00 - 15:00:00
2920, Chemin de la tour, Montréal Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, AA-5340
Daniel Bauer, Georgia State University
A least-squares monte carlo approach to the calculation of capital requirements
Le vendredi 29 janvier 2016 - 14:00:00 - 15:00:00
Université de Montréal, 2920 ch. de la Tour, salle/Room 6214, Pavillon André-Aisenstadt
Hassan Omidi Firouzi, Université Paris 1
Basel III: value at risk models and volatility effects
Le vendredi 22 janvier 2016 - 15:00:00 - 16:00:00
Pavillon John Molson, Campus SGW, Concordia University, MB 5.265
Phuong Anh Vu, University of New South Wales, Université de Montréal
Stochastic loss reserving with dependence: a flexible multivariate tweedie approach
Le vendredi 22 janvier 2016 - 13:30:00 - 14:30:00
Pavillon John Molson, Campus SGW, Concordia University, MB 5.265
Anas ABDALLAH, Université Laval
Un modèle de tarification dynamique et bivariée en utilisant la famille de distributions Sarmanov
Le vendredi 27 novembre 2015 - 16:45:00
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Hirbod Assa, University of Liverpool
Market consistent and sub-consistent valuations in incomplete markets
Le vendredi 27 novembre 2015 - 15:15:00 - 16:45:00
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Arnaud Dufays, Université Laval
Sparse change-point time series model
Le vendredi 16 octobre 2015 - 14:00:00 - 15:00:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, LB 921-4
́Petar Jevtic, McMaster University
A continuous-time model for the mortality surface of multiple populations
Le vendredi 25 septembre 2015 - 14:00:00 - 15:00:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Irmina Czarna, University of Wroclaw
Exit problems for spectrally negative levy processes with parisian delay and a lower ultimate bankrupt barrier implementation
Le vendredi 15 mai 2015 - 15:30:00 - 16:30:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Jose Maria Sarabia, University of Cantabria
Modelling dependent pareto distributions with applications in risks aggregation
Le vendredi 15 mai 2015 - 14:00:00 - 15:00:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Matt Davison, University of Western Ontario
Dynamic programming results in green energy storage
Le vendredi 15 mai 2015 - 11:00:00 - 12:00:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Maciej Augustyniak, Université de Montréal
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes
Le vendredi 24 avril 2015 - 14:30:00 - 16:30:00
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, 1065, avenue de la Médecine, salle PLT-2548
Juan Carlos Pardo Millán, Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
The excursion measure away from zero of a spectrally negative Lévy processes and its application to bankruptcy models
Le vendredi 24 avril 2015 - 14:30:00 - 16:30:00
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, 1065, avenue de la Médecine, salle PLT-2548
Ronnie Loeffen, School of Mathematics, University of Manchester
Spectral representations for CBI processes and applications
Le vendredi 17 avril 2015 - 14:30:00 - 15:30:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, SGW Campus, salle/room LB 921.04
Xinda Yang, UNSW Australia Business School, School of Risk & Actuarial Studies
Micro-level insurance claim count modelling: a Cox process approach
Le vendredi 10 avril 2015 - 14:40:00 - 15:30:00
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Vincent Tu, UNSW Australia Business School, School of Risk & Actuarial Studies
On the Interface between Optimal Periodic and Continuous Dividend Strategies in the Presence of Transaction Costs
Le vendredi 27 mars 2015 - 14:00:00 - 16:30:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, SGW Campus, salle/room LB 921.04
Florin Avram, Université de Pau
On a capital management problem for a central branch with subsidiaries
Le vendredi 27 mars 2015 - 14:00:00 - 16:30:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, SGW Campus, salle/room LB 921.04
Alain Bélanger, Université de Sherbrooke
Over-the-Counter Market Models
Le vendredi 13 mars 2015 - 14:30:00 - 15:30:00
Concordia University, salle/room LB 921-4
Claudia Gagné, Université de Montréal
Bill 3 : Restructuration of Quebec municipal defined benefit pension plans
Le vendredi 20 février 2015 - 14:00:00 - 16:30:00
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Mathieu Pigeon, UQAM
Modèles individuels et processus de réserves en assurance IARD
Le vendredi 20 février 2015 - 14:00:00 - 16:30:00
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Mélina Mailhot, Concordia University
Risk decomposition based on multivariate TVaR
Le vendredi 23 janvier 2015 - 16:30:00 - 17:30:00
Complexe des Sciences, UQAM, 201 avenue du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-1140
Benjamin Avanzi, Université de Montréal
Actuarial applications of Lévy copulas
Le vendredi 5 septembre 2014 - 15:30:00 - 16:30:00
Salle AA-5340, Pavillon André-Aisenstadt Building, Université de Montréal
Anne Mackay, ETH Zurich
Risk Management of Policyholder Behavior in Equity-Linked Life Insurance
Le mardi 4 février 2014 - 15:00:00 - 16:00:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, 201 av. du Président-Kennedy, salle PK-5115
Julien Thomas, ISFA-Université Lyon 1
Vraisemblance locale adaptative et application à l'assurance dépendance
Le mercredi 11 décembre 2013 - 15:00:00 - 16:00:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, 201 av. du Président-Kennedy, salle PK-5115
Julie Viard, Université Rennes 1
Mortalité au lac Saint-Jean : impact des liens familiaux
Activités de mathématiques actuarielles et financières
2024/05/16 - 2024/05/16
Université Laval
Journée sur l’équité et la discrimination en assurance 2024
2024/03/08 - 2024/03/08
CRM
7th Ontario-Québec Workshop in Insurance Mathematics
2022/07/22 - 2022/07/22
CRM
Quantact Summer Day
2022/04/01 - 2022/04/01
Université Laval
Une journée pour Poisson
2019/05/31 - 2019/05/31
CRM
Atelier Quantact de mathématiques financières
2019/03/01 - 2019/03/01
CRM
Atelier Quantact sur l'équité intergénérationnelle des régimes de retraite
2018/03/09 - 2018/03/09
Université Concordia
Atelier Quantact sur la gestion de risques des fonds distincts
2018/02/23 - 2018/02/23
CRM
5e atelier de mathématiques actuarielles avec une session spéciale sur les mégadonnées et l'apprentissage machine en gestion de risques d’assurances
2018/02/22 - 2018/02/22
UQAM
Deuxième atelier sur la théorie de la ruine
2017/03/24 - 2017/03/24
Concordia University
Atelier thématique en assurance IARD
2017/03/17 - 2017/03/17
UQAM
6e Atelier des étudiants gradués en actuariat et mathématiques financières
2015/11/20 - 2015/11/20
Université Laval
5e atelier des étudiants gradués en actuariat et mathématiques financières
2015/10/09 - 2015/10/09
CRM
Processus de Lévy et leurs applications en théorie de la ruine