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Activités de mathématiques actuarielles et financières

2019/05/31 - 2019/05/31
CRM
Atelier Quantact de mathématiques financières

2019/03/01 - 2019/03/01
CRM
Atelier Quantact sur l'équité intergénérationnelle des régimes de retraite

2018/03/09 - 2018/03/09
Université Concordia
Atelier Quantact sur la gestion de risques des fonds distincts

2018/02/23 - 2018/02/23
CRM
5e atelier de mathématiques actuarielles avec une session spéciale sur les mégadonnées et l'apprentissage machine en gestion de risques d’assurances

2018/02/22 - 2018/02/22
UQAM
Deuxième atelier sur la théorie de la ruine

2017/03/24 - 2017/03/24
Concordia University
Atelier thématique en assurance IARD

2017/03/17 - 2017/03/17
UQAM
6ème Atelier des étudiants gradués en actuariat et mathématiques financières

2015/11/20 - 2015/11/20
Université Laval
Le 5ième atelier des étudiants gradués en actuariat et mathématiques financières

2015/10/09 - 2015/10/09
CRM
Processus de Lévy et leurs applications en théorie de la ruine


Séminaire de mathématiques actuarielles et financières

Le jeudi 6 mai 2021 - 13:30 - 14:30
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Sanjiv R. Das & Daniel N. Ostrov, Santa Clara University
Dynamic Optimization for Multi-Goals-Based Wealth Management

Le vendredi 16 avril 2021 - 10:00 - 11:00
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Anastasis Kratsios, Department of Mathematics, ETH Zürich 
Universal Probability Measure-Valued Deep Neural Networks

Le vendredi 9 avril 2021 - 14:30 - 15:30
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Matt Davison , School of Mathematical and Statistical Sciences - Western University 
Oil market games, nonlinear ODEs, and Singularities 

Le vendredi 26 mars 2021 - 14:00 - 15:00
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Alexandre Carbonneau , Concordia University
Deep Hedging of Long-Term Financial Derivatives 

Le vendredi 19 mars 2021 - 10:00 - 11:00
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Jennifer Alonso Garcia , Université Libre de Bruxelles 
Taxation and Policyholder Behavior: The Case of Guaranteed Minimum Accumulation Benefits 

Le vendredi 12 mars 2021 - 14:00 - 15:00
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Dylan Troop , Concordia University
Bias-Corrected Peaks-Over-Threshold Estimation of the Conditional Value-at-Risk 

Le vendredi 5 mars 2021 - 14:00 - 15:00
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Bin Zou, University of Connecticut 
Two Special Techniques in Optimal Control with Applications in Insurance 

Le vendredi 26 février 2021 - 14:00 - 15:00
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Thorsten Moenig, Temple University
Efficient Valuation of Variable Annuity Portfolios with Dynamic Programming

Le jeudi 18 février 2021 - 14:00 - 15:00
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Chi-Guhn Lee , University of Toronto
Reinforcement Learning, Markov Decision Processes and Optimal Portfolio Management 

Le vendredi 5 février 2021 - 14:00 - 15:00
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Frédéric Godin, Concordia University
An analysis of electricity congestion price patterns in North America

Le vendredi 29 janvier 2021 - 14:00 - 15:00
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Xiaodong (Sheldon) Lin, University of Toronto
Surrogate Model Assisted Nested Simulation for Large Variable Annuity Portfolios 

Le vendredi 22 janvier 2021 - 14:00 - 15:00
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Emanuele Guidotti , Université de Neuchâtel 
Asymptotic Expansion Formulas for Diffusion Processes Based on the Perturbation Method  

Le lundi 7 décembre 2020 - 11:00 - 12:00
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Jean-Francois Renaud, UQAM
De Finetti's Optimal Dividends Problem With Linearly Bounded Payment Rates

Le vendredi 4 décembre 2020 - 10:00 - 11:00
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Sébastien Laurent, Aix-Marseille Université, CNRS et EHESS 
Quasi-score driven models  

Le vendredi 27 novembre 2020 - 13:00 - 14:00
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Alexandru Badescu , University of Calgary
A Discrete-Time Hedging Framework with Multiple Factors and Fat Tails: On What Matters  

Le vendredi 20 novembre 2020 - 14:00 - 15:00
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Keven Bluteau , Université de Gand et HEC Montréal - Vidéoconférence
Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks  

Le vendredi 6 novembre 2020 - 12:00 - 12:45
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, Zoom link / Lien Zoom: https://concordia-ca.zoom.us/j/89452570444?pwd=OGtrSmI3MXBLcWlJZE5nckx4Y0VZUT09
Anne MacKay, Université du Québec à Montréal (UQÀM)  - Vidéoconférence
Fee structure and optimal investment mix in variable annuities

Le mercredi 28 octobre 2020 - 12:00 - 12:45
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Emmanuel Hamel, Autorité des Marchés financiers - Vidéoconférence
Insurance research project ideas

Le mercredi 8 juillet 2020 - 10:00 - 11:00
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Paul Embrechts , Risklab at ETH Zurich - Vidéoconférence
Hawkes Graphs: the analysis of large multitype event streams

Le jeudi 18 juin 2020 - 15:30 - 16:00
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Christopher Blier-Wong , Université Laval - Vidéoconférence
Spatial embeddings in actuarial science

Le jeudi 18 juin 2020 - 15:00 - 15:30
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Nicholas Beck , McGill University - Vidéoconférence
Semi-parametric estimation of multivariate extreme expectiles

Le jeudi 11 juin 2020 - 16:00 - 16:30
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Mamadou Yamar Thioub , HEC Montréal - Vidéoconférence
Goodness-of-fit for regime-switching copula models with application to option pricing

Le jeudi 11 juin 2020 - 15:30 - 16:00
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Alexandre Carbonneau, Concordia University - Vidéoconférence
Equal Risk Pricing of Derivatives with Deep Hedging

Le jeudi 11 juin 2020 - 15:00 - 15:30
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Samuel Léveillé, HEC Montréal - Vidéoconférence
Improving the Filtering of Latent States Using Option Price Data

Le jeudi 4 juin 2020 - 15:30
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Félix Locas , Université du Québec à Montréal (UQAM) - Vidéoconférence
De Finetti’s control problem with Parisian ruin and absolutely continuous strategies

Le jeudi 4 juin 2020 - 15:00
Séminaire en ligne, veuillez visiter / Online seminar, please visit: http://quantact.uqam.ca/
Abdoul Haki Maoude, Université de Montréal - Vidéoconférence
Multifractal Discrete Stochastic Volatility

Le vendredi 21 février 2020 - 15:15 - 16:15
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Maciej Augustyniak, Université de Montréal
Closed-form risk-minimizing hedge ratios for affine GARCH models

Le vendredi 21 février 2020 - 14:00 - 15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Redouane Elkamhi, University of Toronto
A New Perspective on the Price & Amount of Consumption risk: Implications on Asset Dynamics

Le vendredi 29 novembre 2019 - 14:00 - 15:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, Local 2102, Québec
Christian Gagné, Université Laval
Prise de décision et évaluation de l'incertitude avec l'apprentissage profond

Le vendredi 29 novembre 2019 - 15:30 - 16:30
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, Local 2102, Québec
Klaus Herrmann, Université de Sherbrooke
Copula diagonals and extremes of extendible random vectors

Le vendredi 22 novembre 2019 - 15:15 - 16:15
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Mhmed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières
Comonotonicity and its applications in dependence modelling

Le vendredi 22 novembre 2019 - 14:00 - 15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Silvana Pesenti, University of Toronto
Robust Distortion Risk Measures

Le vendredi 15 novembre 2019 - 16:15 - 17:15
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
Marius Hofert, University of Waterloo
Quasi-Monte Carlo for multivariate distributions via generative neural networks

Le vendredi 15 novembre 2019 - 15:00 - 16:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
Juliana Schulz, HEC
Mulitvariate Poisson models based on comonotonic and counter-monotonic shocks

Le vendredi 8 novembre 2019 - 15:30 - 16:30
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
David Landriault, University of Waterloo
High-Water Mark Fee Structure in Variable Annuities

Le vendredi 18 octobre 2019 - 15:30 - 16:30
UQAM, Pavillon Président-Kennedy PK-5115, 201, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 3Y7
Mario Ghossoub, University of Waterloo
Bilateral Risk Sharing with Heterogeneous Beliefs and Exposure Constraints

Le vendredi 17 mai 2019 - 15:15 - 16:15
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Debora Daniela Escobar, University of Vienna
The distortion premium: properties, robustness and applications in energy markets

Le vendredi 17 mai 2019 - 14:00 - 15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Elena di Bernardino, Conservatoire national des arts et métiers (Paris, France)
Estimation for multivariate risk measures for extreme risk levels

Le vendredi 10 mai 2019 - 15:00 - 16:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, Local CMT-2106
Leo Guelman, Director, Data Science, Royal Bank of
Canada
Avoiding Technical Debt in Machine Learning

Le vendredi 26 avril 2019 - 14:00 - 16:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, Room/salle: LB 921-4
Jonathan Jalbert, Polytechnique Montréal, David Carozza, Université du Québec à Montréal
Interpolation of extreme precipitation of multiple durations in eastern Canada

Le vendredi 29 mars 2019 - 14:00 - 15:00
Concordia University, Pav. J.W. McConnell (Library Building, room/salle LB921-4
David Tagliamonti, Stanford University
Variational Autoencoder and Deep Generative Models

Le vendredi 22 mars 2019 - 14:00 - 15:00
PK-R250, Pavillon Président Kennedy, UQAM, 201 Avenue du Président Kennedy, Montréal
Fangda Liu, Georgia State University
Competitive Equilibria in a Comonotone Market

Le vendredi 15 février 2019 - 16:00
Pavillon Président-Kennedy, UQAM, salle PK-5115 (201, avenue du Président-Kennedy, Montréal)
Xiaowen Zhou, Concordia University
General Draw-Down Times for Levy Risk Processes

Le vendredi 15 février 2019 - 14:45
Pavillon Président-Kennedy, UQAM, salle PK-5115 (201, avenue du Président-Kennedy, Montréal)
Ghislain Léveillé, Université Laval
A closer look at aggregate discounted claims

Le vendredi 1 février 2019 - 15:30 - 16:30
2425, rue de l’'Agriculture, Pavillon Paul-Comtois, Université Laval, salle CMT-3102
Arthur Charpentier, Département de mathématiques (Actuariat), UQAM
Insurance: Risk Pooling and Price Segmentation

Le vendredi 1 février 2019 - 14:00 - 15:00
2425 rue de l’'agriculture. Pavillon Paul-Comtois, Université Laval, salle CMT-3102
Luc Lamontagne, Département d'informatique et de génie logiciel, Université Laval
Analyse de texte et assurance: opportunités et enjeux

Le vendredi 18 janvier 2019 - 14:30 - 15:30
Université de Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, salle AA-6214 (2920, Chemin de la tour, Montréal)
Anatoliy Swishchuk, University of Calgary
Hawkes Processes and their Applications in Finance and Insurance

Le vendredi 18 janvier 2019 - 15:45 - 16:45
Université de Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, salle AA-6214 - 2920, Chemin de la tour, Montréal
Clarence Simard, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Some practical and less practical results on quadratic hedging

Le mardi 11 décembre 2018 - 10:30 - 11:30
UQAM Pavillon Président-Kennedy (PK) Building, salle / Room: PK-4610
Bin Li, University of Waterloo
Optimal dynamic risk sharing under the time-consistent mean-variance criterion

Le vendredi 16 novembre 2018 - 14:30 - 15:30
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell-Library Building, Salle / Room: LB 646-00
José Garrido, Concordia University
Computational Bayesian Credibility for GLMs

Le jeudi 30 août 2018 - 15:30 - 16:30
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, salle PK-5115
Alexander Melnikov, Université de l'Alberta
Option Price Bounds via Comparison of Stochastic Processes and Market Completions

Le vendredi 13 octobre 2017 - 15:30 - 16:30
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, salle CMT-2106
Fateh Chebana, Centre Eau Terre Environnement (ETE), INRS
Risque hydrologique: approches basiques et avancées

Le vendredi 13 octobre 2017 - 14:00 - 15:00
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, salle CMT-2106
Christian Robert, ISFA, Université Claude Bernard Lyon 1
Non parametric individual claim reserving

Le vendredi 28 avril 2017 - 14:30 - 15:30
UQAM, Pav. Président-Kennedy, 200, av. Président-Kennedy, salle PK-5115
Alfredo D. Egídio dos Reis, ISEG Lisbon - Universidade de Lisboa
Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance

Le vendredi 7 avril 2017 - 14:00 - 16:30
2920, Chemin de la tour, Montréal Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, AA-5340
Donatien Hainaut, Université Catholique Louvain
Clustered Lévy processes and their financial applications

Le vendredi 31 mars 2017 - 14:00 - 16:30
Université Laval, Pavillon Paul-Comtois, salle CMT-2106
Qihe Tang, University of Iowa
Mitigating Extreme Risks through Securitization

Le vendredi 11 mars 2016 - 11:00 - 12:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Christian Genest, McGill University
Modeling dependence in run-off triangles

Le vendredi 26 février 2016 - 15:30 - 16:30
2920, Chemin de la tour, Montréal Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, AA-5340
Frédéric Godin, Université Laval
Beyond delta hedging

Le vendredi 19 février 2016 - 14:00 - 15:00
2920, Chemin de la tour, Montréal Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, AA-5340
Daniel Bauer, Georgia State University
A least-squares monte carlo approach to the calculation of capital requirements

Le vendredi 29 janvier 2016 - 14:00 - 15:00
Université de Montréal, 2920 ch. de la Tour, salle/Room 6214, Pavillon André-Aisenstadt
Hassan Omidi Firouzi, Université Paris 1
Basel III: value at risk models and volatility effects

Le vendredi 22 janvier 2016 - 15:00 - 16:00
Pavillon John Molson, Campus SGW, Concordia University, MB 5.265
Phuong Anh Vu, University of New South Wales, Université de Montréal
Stochastic loss reserving with dependence: a flexible multivariate tweedie approach

Le vendredi 22 janvier 2016 - 13:30 - 14:30
Pavillon John Molson, Campus SGW, Concordia University, MB 5.265
Anas ABDALLAH, Université Laval
Un modèle de tarification dynamique et bivariée en utilisant la famille de distributions Sarmanov

Le vendredi 27 novembre 2015 - 16:45
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Hirbod Assa, University of Liverpool
Market consistent and sub-consistent valuations in incomplete markets

Le vendredi 27 novembre 2015 - 15:15 - 16:45
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Arnaud Dufays, Université Laval
Sparse change-point time series model

Le vendredi 16 octobre 2015 - 14:00 - 15:00
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, LB 921-4
́Petar Jevtic, McMaster University
A continuous-time model for the mortality surface of multiple populations

Le vendredi 25 septembre 2015 - 14:00 - 15:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Irmina Czarna, University of Wroclaw
Exit problems for spectrally negative levy processes with parisian delay and a lower ultimate bankrupt barrier implementation

Le vendredi 15 mai 2015 - 15:30 - 16:30
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Jose Maria Sarabia, University of Cantabria
Modelling dependent pareto distributions with applications in risks aggregation

Le vendredi 15 mai 2015 - 14:00 - 15:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Matt Davison, University of Western Ontario
Dynamic programming results in green energy storage

Le vendredi 15 mai 2015 - 11:00 - 12:00
UQAM, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-5115
Maciej Augustyniak, Université de Montréal
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes

Le vendredi 24 avril 2015 - 14:30 - 16:30
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, 1065, avenue de la Médecine, salle PLT-2548
Juan Carlos Pardo Millán, Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
The excursion measure away from zero of a spectrally negative Lévy processes and its application to bankruptcy models

Le vendredi 24 avril 2015 - 14:30 - 16:30
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, 1065, avenue de la Médecine, salle PLT-2548
Ronnie Loeffen, School of Mathematics, University of Manchester
Spectral representations for CBI processes and applications

Le vendredi 17 avril 2015 - 14:30 - 15:30
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, SGW Campus, salle/room LB 921.04
Xinda Yang, UNSW Australia Business School, School of Risk & Actuarial Studies
Micro-level insurance claim count modelling: a Cox process approach

Le vendredi 10 avril 2015 - 14:40 - 15:30
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Vincent Tu, UNSW Australia Business School, School of Risk & Actuarial Studies
On the Interface between Optimal Periodic and Continuous Dividend Strategies in the Presence of Transaction Costs

Le vendredi 27 mars 2015 - 14:00 - 16:30
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, SGW Campus, salle/room LB 921.04
Florin Avram, Université de Pau
On a capital management problem for a central branch with subsidiaries

Le vendredi 27 mars 2015 - 14:00 - 16:30
Concordia University, Pavillon J.W. McConnell (Library) Building, SGW Campus, salle/room LB 921.04
Alain Bélanger, Université de Sherbrooke
Over-the-Counter Market Models

Le vendredi 13 mars 2015 - 14:30 - 15:30
Concordia University, salle/room LB 921-4
Claudia Gagné, Université de Montréal
Bill 3 : Restructuration of Quebec municipal defined benefit pension plans

Le vendredi 20 février 2015 - 14:00 - 16:30
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Mathieu Pigeon, UQAM
Modèles individuels et processus de réserves en assurance IARD

Le vendredi 20 février 2015 - 14:00 - 16:30
Université de Montréal, 2920 chemin de la tour, pavillon André-Aisenstadt, salle/room 5340
Mélina Mailhot, Concordia University
Risk decomposition based on multivariate TVaR

Le vendredi 23 janvier 2015 - 16:30 - 17:30
Complexe des Sciences, UQAM, 201 avenue du Président-Kennedy, Montréal, salle PK-1140
Benjamin Avanzi, Université de Montréal
Actuarial applications of Lévy copulas

Le vendredi 5 septembre 2014 - 15:30 - 16:30
Salle AA-5340, Pavillon André-Aisenstadt Building, Université de Montréal
Anne Mackay, ETH Zurich
Risk Management of Policyholder Behavior in Equity-Linked Life Insurance

Le mardi 4 février 2014 - 15:00 - 16:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, 201 av. du Président-Kennedy, salle PK-5115
Julien Thomas, ISFA-Université Lyon 1
Vraisemblance locale adaptative et application à l'assurance dépendance

Le mercredi 11 décembre 2013 - 15:00 - 16:00
UQAM, Pavillon Président-Kennedy, 201 av. du Président-Kennedy, salle PK-5115
Julie Viard, Université Rennes 1
Mortalité au lac Saint-Jean : impact des liens familiaux