pour accéder au DOI (Digital Object Identifier).
Membres du laboratoire- Maciej Augustyniak (Université de Montréal)
- Jean-Philippe Boucher (Université du Québec à Montréal)
- Mathieu Boudreault (UQÀM)
- Arthur Charpentier (Université du Québec à Montréal)
- Hélène Cossette (Université Laval)
- Marie-Pier Côté (Université Laval)
- Patrice Gaillardetz (Concordia University)
- José Garrido (Concordia University)
- Frédéric Godin (Université Concordia)
- Cody Hyndman (Concordia University)
- Anne MacKay (Université de Sherbrooke)
- Mélina Mailhot (Université Concordia)
- Étienne Marceau (Université Laval)
- Manuel Morales (Université de Montréal)
- Jean-François Renaud (UQÀM)
- Alexandre F. Roch (UQAM)
- Juliana Schulz (HEC Montréal)
- Clarence Simard (UQÀM)
Maciej Augustyniak
Articles de revues avec comité de lecture:
- Augustyniak, M., Dufays, A., « Modeling macroeconomic series with regime-switching models characterized by a high-dimensional state space », Economics Letters, 170 (septembre 2018), 122–126.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., Morales, M., « Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model based on a general collapsing procedure », Methodology & Computing in Applied Probability, 20:1 (mars 2018), 165–188.
- MacKay, A., Augustyniak, M., Bernard, C., Hardy, M., « Risk management of policyholder behavior in equity-linked insurance », Journal of Risk and Insurance, 84:2 (juin 2017), 661–690.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « Mitigating interest rate risk in variable annuities: An analysis of hedging effectiveness under model risk », North American Actuarial Journal, 21:4 (2017), 502–525.
- Augustyniak, M., Godin, F., Simard, C., « Assessing the effectiveness of local and global quadratic hedging under GARCH models », Quantitative Finance, 17:9 (2017), 1305–1318.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « On the importance of hedging dynamic lapses in variable annuities », Risks & Rewards, 66 (août 2015), 12–16.
- Augustyniak, M., « Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model », Computational Statistics & Data Analysis, 76, CFEnetwork: The Annals of Computational and Financial Econometrics - 2nd issue (août 2014), 61–75.
- Augustyniak, M., Doray, L. G., « Inference for a leptokurtic symmetric family of distributions represented by the difference of two gamma variates », Journal of Statistical Computation and Simulation, 82:11 (novembre 2012), 1621–1634.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « An out-of-sample analysis of investment guarantees for equity-linked products: lessons from the financial crisis of the late 2000s », North American Actuarial Journal, 16:2 (juin 2012), 183–206.
Rapports technique:- Augustyniak, M., Boudreault, M., « Les Grecques et leurs sensibilités dans le cadre des produits GMWB », Autorité des marchés financiers, 2012.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « The impact of dynamic lapsation on hedging effectiveness », Autorité des marchés financiers, 2012.
Jean-Philippe Boucher
Chapitres de livres:
- Boucher, J.-P., « Regression with count dependent variables », in Predictive Modeling Applications in Actuarial Science. Volume 1. Predictive Modeling Techniques, E. W. Frees, R. A. Derring, G. Meyers, éd., International Series on Actuarial Science, Vol. 1, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014.
- Boucher, J.-P., Charpentier, A., « General insurance pricing », in Computational Actuarial Science with R, A. Charpentier, éd., Chapman & Hall/CRC the R Series, Boca Raton, FL, CRC Press, 2014.
Articles de revues avec comité de lecture:- Abdallah, A., Boucher, J.-P., Cossette, H., « Sarmanov family of multivariate distributions for bivariate dynamic claim counts model », Insurance: Mathematics & Economics, 68 (mai 2016), 120–133.
- Abdallah, A., Boucher, J.-P., Cossette, H., « Modeling dependence between loss triangles with hierarchical Archimedean copulas », ASTIN Bulletin, 45:3 (mai 2015), 577–599.
- Hainaut, D., Boucher, J.-P., « Frequency and severity modelling using multifractal processes: an application to tornado occurrence in the USA and CAT bonds », Environmental Modeling & Assessment, 19:3 (juin 2014), 207–220.
- Boucher, J.-P., Pérez-Marin, A. M., Santolino, M., « Pay-as-you-drive insurance: the effect of the kilometers on the risk of accident », Anales del Instituto de Actuarios Espanoles, 3a época, 19 (2013), 135–154.
- Boucher, J.-P., « Modélisation statistique du coût d’une assurance parentale pour les étudiants de cycles supérieurs au Québec », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 79:3-4 (janvier 2012), 201–222.
Mathieu Boudreault
Chapitres de livres:
- Boudreault, M., « Une approche actuarielle de la gestion et de la modélisation des risques de séismes et d'ouragans », in La gestion des risques majeurs , Yvons Blais éd., 2013.
Articles de revues avec comité de lecture:- Augustyniak, M., Boudreault, M., Morales, M., « Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model based on a general collapsing procedure », Methodology & Computing in Applied Probability, 20:1 (mars 2018), 165–188.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « Mitigating interest rate risk in variable annuities: An analysis of hedging effectiveness under model risk », North American Actuarial Journal, 21:4 (2017), 502–525.
- Caron, L.-P., Boudreault, M., Camargo, S. J., « On the variability and predictability of eastern Pacific tropical cyclone activity », Journal of Climate, 28:24 (décembre 2015), 9678–9696.
- Boudreault, M., Gauthier, G., Thomassin, T., « Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices », Journal of Economic Dynamics and Control, 61 (décembre 2015), 334–349.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « On the importance of hedging dynamic lapses in variable annuities », Risks & Rewards, 66 (août 2015), 12–16.
- Caron, L.-P., Boudreault, M., Bruyère, C., « Changes in large-scale controls of Atlantic tropical cyclone activity with the phases of the Atlantic multidecadal oscillation », Climate Dynamics, 44:7-8 (avril 2015), 1801–1821.
- Boudreault, M., Cossette, H., Marceau, É., « Erratum to: ``Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes'' [Insurance Math. Econom. 54 (2014) 123–132] », Insurance: Mathematics & Economics, 61 (mars 2015), 298.
- Boudreault, M., Gauthier, G., Thomassin, T., « Contagion effect on bond portfolio risk measures in a hybrid credit risk model », Finance Research Letters, 11:2 (juin 2014), 131–139.
- Boudreault, M., Cossette, H., Marceau, É., « Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes », Insurance: Mathematics & Economics, 54 (janvier 2014), 123–132.
- Boudreault, M., Gauthier, G., Thomassin, T., « Recovery rate risk and credit spreads in a hybrid credit risk model », Journal of Credit Risk, 9:3 (septembre 2013), 3–39.
- Boudreault, M., « Pricing and hedging financial and insurance products. Part 2: Black-scholes’ model and beyond », Risks & Rewards, 61 (mars 2013), 28–37.
- Boudreault, M., « Pricing and hedging financial and insurance products. Part 1: Complete and incomplete markets », Risks & Rewards, 60 (août 2012), 4–15.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « An out-of-sample analysis of investment guarantees for equity-linked products: lessons from the financial crisis of the late 2000s », North American Actuarial Journal, 16:2 (juin 2012), 183–206.
Rapports de recherche:- Bégin, J.-F., Boudreault, M., Gauthier, G., « Firm-specific credit risk modelling in the presence of statistical regimes and noisy prices », SSRN, 2772370, juin 2016.
- Bégin, J.-F., Boudreault, M., Doljanu, D.-A., Gauthier, G., « Credit and systemic risks in the financial services sector: Evidence from the 2008 global crisis », GERAD, G-2015-114, octobre 2015.
- Charpentier, A., Durand, M., Boudreault, M., « Modeling earthquake dynamics », Université du Québec à Montréal, HALÂ :Â hal-00871883, version 1
, octobre 2013.
- Gauthier, G., Boudreault, M., Thomassin, T., « Credit spreads, recovery rates and bond portfolio risk measures in a hybrid credit risk model », GERAD, G-2012-45, août 2012, 39 p.
Rapports technique:- Augustyniak, M., Boudreault, M., « Les Grecques et leurs sensibilités dans le cadre des produits GMWB », Autorité des marchés financiers, 2012.
- Augustyniak, M., Boudreault, M., « The impact of dynamic lapsation on hedging effectiveness », Autorité des marchés financiers, 2012.
Arthur Charpentier
Monographies / Livres:
- Charpentier, A. (EDT), Computational Actuarial Science with R, Chapman & Hall/CRC The R Series CRC Press, 2016.
Chapitres de livres:- Boucher, J.-P., Charpentier, A., « General insurance pricing », in Computational Actuarial Science with R, A. Charpentier, éd., Chapman & Hall/CRC the R Series, Boca Raton, FL, CRC Press, 2014.
Articles de revues avec comité de lecture:- Charpentier, A., Fougères, A.-L., Genest, C., NeÅ¡lehová, J., « Multivariate Archimax copulas », Journal of Multivariate Analysis, 126 (avril 2014), 118–136.
- Charpentier, A., « De la difficulté de faire parler des chiffres pour analyser la gravité des accidents de la route », Variances, 45 (octobre 2012), 56–59.
Rapports de recherche:- Charpentier, A., Durand, M., Boudreault, M., « Modeling earthquake dynamics », Université du Québec à Montréal, HALÂ :Â hal-00871883, version 1
, octobre 2013.
Hélène Cossette
Articles de revues avec comité de lecture:
- Cossette, H., Marceau, É., Mtalai, I., Veilleux, D., « Dependent risk models with Archimedean copulas: a computational strategy based on common mixtures and applications », Insurance: Mathematics & Economics, 78 (janvier 2018), 53–71.
- Cossette, H., Gadoury, S.-P., Marceau, É., Mtalai, I., « Hierarchical Archimedean copulas through multivariate compound distributions », Insurance Math. Econom., 76 (septembre 2017), 1–13.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., Mesfioui, M., « Vector-valued tail value-at-risk and capital allocation », Methodology & Computing in Applied Probability, 18:3 (septembre 2016), 653–674.
- Abdallah, A., Boucher, J.-P., Cossette, H., « Sarmanov family of multivariate distributions for bivariate dynamic claim counts model », Insurance: Mathematics & Economics, 68 (mai 2016), 120–133.
- Cossette, H., Marceau, É., Perreault, S., « On two families of bivariate distributions with exponential marginals: Aggregation and capital allocation », Insurance: Mathematics & Economics, 64 (septembre 2015), 214–224.
- Cossette, H., Larrivée-Hardy, É., Marceau, É., Trufin, J., « A note on compound renewal risk models with dependence », Journal of Computational and Applied Mathematics, 285 (septembre 2015), 295–311.
- Abdallah, A., Boucher, J.-P., Cossette, H., « Modeling dependence between loss triangles with hierarchical Archimedean copulas », ASTIN Bulletin, 45:3 (mai 2015), 577–599.
- Boudreault, M., Cossette, H., Marceau, É., « Erratum to: ``Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes'' [Insurance Math. Econom. 54 (2014) 123–132] », Insurance: Mathematics & Economics, 61 (mars 2015), 298.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Mailhot, M., Marceau, É., « A note on the computation of sharp numerical bounds for the distribution of the sum, product or ratio of dependent risks », Journal of Multivariate Analysis, 130 (septembre 2014), 1–20.
- Cossette, H., Marceau, É., Marri, F., « On a compound Poisson risk model with dependence and in the presence of a constant dividend barrier », Applied Stochastic Models in Business and Industry, 30:2 (mars 2014), 82–98.
- Boudreault, M., Cossette, H., Marceau, É., « Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes », Insurance: Mathematics & Economics, 54 (janvier 2014), 123–132.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., Mesfioui, M., « Bivariate lower and upper orthant value-at-risk », European Actuarial Journal 3:2 (décembre 2013), 321–357.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Marceau, É., Moutanabbir, K., « Multivariate distribution defined with Farlie–Gumbel–Morgenstern copula and mixed Erlang marginals: Aggregation and capital allocation », Insurance: Mathematics & Economics, 52:3 (mars 2013), 560–572.
- Cossette, H., Marceau, É., « Dynamic risk measures within discrete-time risk models », Stochastic Orders in Reliability and Risk, 208 (2013), 257–272.
- Cossette, H., Landriault, D., Marceau, É., Moutanabbir, K., « Analysis of the discounted sum of ascending ladder heights », Insurance: Mathematics & Economics, 51:2 (septembre 2012), 393–401.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., « TVaR-based capital allocation for multivariate compound distributions with positive continuous claim amounts », Insurance: Mathematics & Economics, 50:2 (mars 2012), 247–256.
Marie-Pier Côté
Articles de revues avec comité de lecture:
- Côté, M.-P., Genest, C., Abdallah, A., « Rank-based methods for modeling dependence between loss triangles », European Actuarial Journal 6:2 (décembre 2016), 377–408.
- Côté, M.-P., Genest, C., « A copula-based risk aggregation model », The Canadian Journal of Statistics / La revue canadienne de statistique, 43:1 (mars 2015), 60–81.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Mailhot, M., Marceau, É., « A note on the computation of sharp numerical bounds for the distribution of the sum, product or ratio of dependent risks », Journal of Multivariate Analysis, 130 (septembre 2014), 1–20.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Marceau, É., Moutanabbir, K., « Multivariate distribution defined with Farlie–Gumbel–Morgenstern copula and mixed Erlang marginals: Aggregation and capital allocation », Insurance: Mathematics & Economics, 52:3 (mars 2013), 560–572.
Patrice Gaillardetz
Articles de revues avec comité de lecture:
- Gaillardetz, P., Moghtadai, M., « Partial hedging for equity-linked products using risk-minimizing strategies », North American Actuarial Journal, 21:4 (2017), 580–593.
- Bégin, J.-F., Bédard, M., Gaillardetz, P., « Simulating from the Heston model: A gamma approximation scheme », Monte Carlo Methods and Applications, 21:3 (septembre 2015), 205–231.
- Ahmadi, S. S., Gaillardetz, P., « Modeling mortality and pricing life annuities with Lévy processes », Insurance: Mathematics & Economics, 64 (septembre 2015), 337–350.
- Ahmadi, S. S., Gaillardetz, P., « Two factor stochastic mortality modeling with generalized hyperbolic distribution », Journal of Data Science, 12:1 (janvier 2014), 1–18.
- Gaillardetz, P., Li, H. Y., MacKay, A., « Equity-linked products: evaluation of the dynamic hedging errors under stochastic mortality », European Actuarial Journal 2:2 (décembre 2012), 243–258.
- Gaillardetz, P., Li, H. Y., MacKay, A., « Equity-linked products: evaluation of the dynamic hedging errors under stochastic mortality », European Actuarial Journal 2:2 (décembre 2012), 243–258.
José Garrido
Articles de revues avec comité de lecture:
- Ben Salah, Z., Garrido, J., « On fair reinsurance premiums; capital injections in a perturbed risk model », Insurance: Mathematics & Economics, 82 (septembre 2018), 11–20.
- Wang, Y. F., Garrido, J., Léveillé, G., « The distribution of discounted compound PH-renewal processes », Methodology & Computing in Applied Probability, 20:1 (mars 2018), 69–96.
- Garrido, J., Genest, C., Schulz, J., « Generalized linear models for dependent frequency and severity of insurance claims », Insurance: Mathematics & Economics, 70 (septembre 2016), 205–215.
- Quijano Xacur, O. A., Garrido, J., « Generalised linear models for aggregate claims: to Tweedie or not? », European Actuarial Journal 5:1 (juillet 2015), 181–202.
- Balbas, A., Blanco, I., Garrido, J., « Measuring risk when expected losses are unbounded », Risks, 2:4 (décembre 2014), 411–424.
- Okhrati, R., Balbas, A., Garrido, J., « Hedging of defaultable claims in a structural model using a locally risk-minimizing approach », Stochastic Processes and their Applications, 124:9 (septembre 2014), 2868–2891.
Frédéric Godin
Articles de revues avec comité de lecture:
- Trottier, D.-A., Godin, F., Hamel, E., « Local hedging of variable annuities in the presence of basis risk », ASTIN Bulletin, 48:2 (mai 2018), 611–646.
- Breton, M., Godin, F., « Global hedging through post-decision state variables », Journal of Risk and Financial Management, 10:3 (septembre 2017), 16, 6 p.
- Augustyniak, M., Godin, F., Simard, C., « Assessing the effectiveness of local and global quadratic hedging under GARCH models », Quantitative Finance, 17:9 (2017), 1305–1318.
- Dupuis, D. J., Gauthier, G., Godin, F., « Short-term hedging for an electricity retailer », The Energy Journal, 37:2 (2016), 31–59.
- Godin, F., « Minimizing CVaR in global dynamic hedging with transaction costs », Quantitative Finance, 16:3 (2016), 461–475.
- François, P., Gauthier, G., Godin, F., « Optimal hedging when the underlying asset follows a regime-switching Markov process », European Journal of Operational Research, 237:1 (août 2014), 312–322.
- Godin, F., Mayoral, S., Morales, M., « Contingent claim pricing using a normal inverse Gaussian probability distortion operator », Journal of Risk and Insurance, 79:3 (septembre 2012), 841–866.
Cody Hyndman
Articles de revues avec comité de lecture:
- Hillairet, C., Hyndman, C., Jiao, Y., Wang, R., « Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact », ESAIM: Proceedings and Surveys, 56 (juin 2017), 42–71.
- Hyndman, C., Oyono Ngou, P., « A convolution method for numerical solution of backward stochastic differential equations », Methodology & Computing in Applied Probability, 19:1 (mars 2017), 1–29.
- Hyndman, C., Zhou, X., « Explicit solutions of quadratic FBSDEs arising from quadratic term structure models », Stochastic Analysis and Applications, 33:3 (2015), 464–492.
- Hyndman, C., Wenger, M., « Valuation perspectives and decompositions for variable annuities with GMWB riders », Insurance: Mathematics & Economics, 55 (mars 2014), 283–290.
Anne MacKay
Articles de revues avec comité de lecture:
- MacKay, A., « Quantile hedging pension payoffs: an analysis of investment incentives », European Actuarial Journal 7:2 (décembre 2017), 481–514.
- MacKay, A., Augustyniak, M., Bernard, C., Hardy, M., « Risk management of policyholder behavior in equity-linked insurance », Journal of Risk and Insurance, 84:2 (juin 2017), 661–690.
- Cui, Z., Feng, R., MacKay, A., « Variable annuities with VIX-linked fee structure under a Heston-type stochastic volatility model », North American Actuarial Journal, 21:3 (2017), 458–483.
- MacKay, A., Wüthrich, M. V., « Best-estimates in bond market with reinvestment risk », Risks, 3:3 (septembre 2015), 250–276.
- Bernard, C., Hardy, M. R., MacKay, A., « State-dependent fees for variable annuity guarantees », ASTIN Bulletin, 44:3 (septembre 2014), 559–585.
- Bernard, C., MacKay, A., Muehlbeyer, M., « Optimal surrender policy for variable annuity guarantees », Insurance: Mathematics & Economics, 55 (mars 2014), 116–128.
- Gaillardetz, P., Li, H. Y., MacKay, A., « Equity-linked products: evaluation of the dynamic hedging errors under stochastic mortality », European Actuarial Journal 2:2 (décembre 2012), 243–258.
- Gaillardetz, P., Li, H. Y., MacKay, A., « Equity-linked products: evaluation of the dynamic hedging errors under stochastic mortality », European Actuarial Journal 2:2 (décembre 2012), 243–258.
Actes de colloque avec comité de lecture:- Bernard, C., MacKay, A., « Reducing surrender incentives through fee structure in variable annuities », in Innovations in Quantitative Risk Management, Innovations in Quantitative Risk Management (Munich, 2013), K. Glau, M. Scherer, R. Zagst, éd., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 99, Cham, Springer, 2015, 209–223.
Rapports de recherche:- Boyle, P., Hardy, M. R., MacKay, A., Saunders, D., « Variable Payout Annuities », Society of Actuaries, 2015, 45 p.
Mélina Mailhot
Articles de revues avec comité de lecture:
- Herrmann, K., Hofert, J. M., Mailhot, M., « Multivariate geometric expectiles », Scandinavian Actuarial Journal, 2018:7 (2018), 629–659.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., Mesfioui, M., « Vector-valued tail value-at-risk and capital allocation », Methodology & Computing in Applied Probability, 18:3 (septembre 2016), 653–674.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Mailhot, M., Marceau, É., « A note on the computation of sharp numerical bounds for the distribution of the sum, product or ratio of dependent risks », Journal of Multivariate Analysis, 130 (septembre 2014), 1–20.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., Mesfioui, M., « Bivariate lower and upper orthant value-at-risk », European Actuarial Journal 3:2 (décembre 2013), 321–357.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., « TVaR-based capital allocation for multivariate compound distributions with positive continuous claim amounts », Insurance: Mathematics & Economics, 50:2 (mars 2012), 247–256.
Étienne Marceau
Monographies / Livres:
- Marceau, É., Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat 20, Statistique et probabilités appliquées, Vol. 20, Paris, Springer, 2013.
Articles de revues avec comité de lecture:- Cossette, H., Marceau, É., Mtalai, I., Veilleux, D., « Dependent risk models with Archimedean copulas: a computational strategy based on common mixtures and applications », Insurance: Mathematics & Economics, 78 (janvier 2018), 53–71.
- Cossette, H., Gadoury, S.-P., Marceau, É., Mtalai, I., « Hierarchical Archimedean copulas through multivariate compound distributions », Insurance Math. Econom., 76 (septembre 2017), 1–13.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., Mesfioui, M., « Vector-valued tail value-at-risk and capital allocation », Methodology & Computing in Applied Probability, 18:3 (septembre 2016), 653–674.
- Cossette, H., Marceau, É., Perreault, S., « On two families of bivariate distributions with exponential marginals: Aggregation and capital allocation », Insurance: Mathematics & Economics, 64 (septembre 2015), 214–224.
- Cossette, H., Larrivée-Hardy, É., Marceau, É., Trufin, J., « A note on compound renewal risk models with dependence », Journal of Computational and Applied Mathematics, 285 (septembre 2015), 295–311.
- Boudreault, M., Cossette, H., Marceau, É., « Erratum to: ``Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes'' [Insurance Math. Econom. 54 (2014) 123–132] », Insurance: Mathematics & Economics, 61 (mars 2015), 298.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Mailhot, M., Marceau, É., « A note on the computation of sharp numerical bounds for the distribution of the sum, product or ratio of dependent risks », Journal of Multivariate Analysis, 130 (septembre 2014), 1–20.
- Cossette, H., Marceau, É., Marri, F., « On a compound Poisson risk model with dependence and in the presence of a constant dividend barrier », Applied Stochastic Models in Business and Industry, 30:2 (mars 2014), 82–98.
- Boudreault, M., Cossette, H., Marceau, É., « Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes », Insurance: Mathematics & Economics, 54 (janvier 2014), 123–132.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., Mesfioui, M., « Bivariate lower and upper orthant value-at-risk », European Actuarial Journal 3:2 (décembre 2013), 321–357.
- Cossette, H., Côté, M.-P., Marceau, É., Moutanabbir, K., « Multivariate distribution defined with Farlie–Gumbel–Morgenstern copula and mixed Erlang marginals: Aggregation and capital allocation », Insurance: Mathematics & Economics, 52:3 (mars 2013), 560–572.
- Cossette, H., Marceau, É., « Dynamic risk measures within discrete-time risk models », Stochastic Orders in Reliability and Risk, 208 (2013), 257–272.
- Cossette, H., Landriault, D., Marceau, É., Moutanabbir, K., « Analysis of the discounted sum of ascending ladder heights », Insurance: Mathematics & Economics, 51:2 (septembre 2012), 393–401.
- Cossette, H., Mailhot, M., Marceau, É., « TVaR-based capital allocation for multivariate compound distributions with positive continuous claim amounts », Insurance: Mathematics & Economics, 50:2 (mars 2012), 247–256.
Manuel Morales
Articles de revues avec comité de lecture:
- Augustyniak, M., Boudreault, M., Morales, M., « Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model based on a general collapsing procedure », Methodology & Computing in Applied Probability, 20:1 (mars 2018), 165–188.
- Assa, H., Morales, M., Omidi Firouzi, H., « On the capital allocation problem for a new coherent risk measure in collective risk theory », Risks, 4:3 (septembre 2016), 30, 20 p.
- Momeya Ouabo, R. H., Morales, M., « On the price of risk of the underlying Markov chain in a regime-switching exponential Lévy model », Methodology & Computing in Applied Probability, 18:1 (mars 2016), 107–135.
- Ben-Salah, Z., Guérin, H., Morales, M., Omidi Firouzi, H., « On the depletion problem for an insurance risk process: new-ruin quantities in collective risk theory », European Actuarial Journal 5:2 (décembre 2015), 381–425.
- Kuznetsov, A., Morales, M., « Computing the finite-time expected discounted penalty function for a family of Lévy risk processes », Scandinavian Actuarial Journal, 2014:1 (2014), 1–31.
- Ben Salah, Z., Morales, M., « Lévy systems and the time value of ruin for Markov additive processes », European Actuarial Journal, 2:2 (décembre 2012), 289–317.
- Godin, F., Mayoral, S., Morales, M., « Contingent claim pricing using a normal inverse Gaussian probability distortion operator », Journal of Risk and Insurance, 79:3 (septembre 2012), 841–866.
Jean-François Renaud
Articles de revues avec comité de lecture:
- Lkabous, M. A., Czarna, I., Renaud, J.-F., « Parisian ruin for a refracted Lévy process », Insurance: Mathematics & Economics, 74 (mai 2017), 153–163.
- Guérin, H., Renaud, J.-F., « On the distribution of cumulative Parisian ruin », Insurance: Mathematics & Economics, 73 (mars 2017), 116–123.
- Baurdoux, E. J., Pardo, J. C., Pérez, J. L., Renaud, J.-F., « Gerber–Shiu distribution at Parisian ruin for Lévy insurance risk processes », Journal of Applied Probability, 53:2 (juin 2016), 572–584.
- Czarna, I., Renaud, J.-F., « A note on Parisian ruin with an ultimate bankruptcy level for Lévy insurance risk processes », Statistics & Probability Letters, 113 (juin 2016), 54–61.
- Guérin, H., Renaud, J.-F., « Joint distribution of a spectrally negative Lévy process and its occupation time, with step option princing in view », Advances in Applied Probability, 48:1 (mars 2016), 274–297.
- Ait Aoudia, D., Renaud, J.-F., « Pricing occupation-time options in a mixed-exponential jump-diffusion model », Applied Mathematical Finance, 23:1 (2016), 1–21.
- Renaud, J.-F., « On the time spent in the red by a refracted Lévy risk process », Journal of Applied Probability, 51:4 (décembre 2014), 1171–1188.
- Landriault, D., Renaud, J.-F., Zhou, X., « An insurance risk model with Parisian implementation delays », Methodology & Computing in Applied Probability, 16:3 (septembre 2014), 583–607.
- Loeffen, R. L., Renaud, J.-F., Zhou, X., « Occupation times of intervals until first passage times for spectrally negative Lévy processes », Stochastic Processes and their Applications, 124:3 (mars 2014), 1408–1435.
Alexandre F. Roch
Articles de revues avec comité de lecture:
- Fahrenwaldt, M. A., Roch, A., « Option prices under liquidity risk as weak solutions of semilinear diffusion equations », NoDEA: Nonlinear Differential Equations and Applications, 24:2 (avril 2017), 12, 32 p..
- Chevalier, E., Ly Vath, V., Roch, A. F., Scotti, S., « Optimal execution cost for liqwuidation through a limit order market », International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19:1 (février 2016), 1650004, 26 p.
- Chevalier, E., Ly Vath, V., Roch, A. F., Scotti, S., « Optimal exit strategies for investment projects », Journal of Mathematical Analysis and Applications, 425:2 (mai 2015), 666–694.
- Jarrow, R., Roch, A. F., « Liquidity risk and the term structure of interest rates », Mathematics and Financial Economics, 9:1 (janvier 2015), 57–83.
- Roch, A. F., Soner, H. M., « Resilient price impact of trading and the cost of illiquidity », International Journal of Theoretical and Applied Finance, 16:6 (septembre 2013), 1350037, 27 p.
- Jarrow, R. A., Protter, P., Roch, A. F., « A liquidity-based model for asset price bubbles », Quantitative Finance, 12:9 (septembre 2012), 1339–1349.
Juliana Schulz
Articles de revues avec comité de lecture:
- Genest, C., Mesfioui, M., Schulz, J., « A new bivariate Poisson common shock model covering all possible degrees of dependence », Statistics & Probability Letters, 140 (septembre 2018), 202–209.
- Garrido, J., Genest, C., Schulz, J., « Generalized linear models for dependent frequency and severity of insurance claims », Insurance: Mathematics & Economics, 70 (septembre 2016), 205–215.
- Wang, Y., Murphy, O. A., Turgeon, M., Wang, Z., Bhatnagar, S. R., Schulz, J., Moodie, E. E. M., « The perils of quasi-likelihood information criteria », Stat, 4 (2015), 246–254.
Clarence Simard
Articles de revues avec comité de lecture:
- Augustyniak, M., Godin, F., Simard, C., « Assessing the effectiveness of local and global quadratic hedging under GARCH models », Quantitative Finance, 17:9 (2017), 1305–1318.
- Simard, C., Rémillard, B., « Forecasting time series with multivariate copulas », Dependence Modeling, 3:1 (2015), 59–82.
