Alexandre Roch

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Intérêts de recherche »

Produits dérivés
Risque de liquidité
Risque de crédit
Contrôle impulsionnel
Bulles spéculatives


Professeur au département de finance de l'ESG depuis juin 2010, Alexandre Roch a fait sa thèse avec Robert Jarrow et Philip Protter en finance mathématique à l'université de Cornell. Par la suite, il a fait un an d'études postdoctorales à ETH Zurich sous la direction de Mete Soner. Il enseigne principalement les cours de produits dérivés au premier et deuxième cycle.

Études

DiplômeProgrammeThèse ou mémoireUniversitéAnnée
Postdoc Finance mathématique ETH Zürich 2010
Ph.D Mathématiques appliquées,
option finance mathématique
Liquidity Risk, Volatility and Financial Bubbles Cornell University 2009
M.Sc. Ingénierie Financière Évaluation d'options avec volatilité stochastique et Processus de Lévy HEC Montréal 2005
B.Sc. Mathématiques pures et appliquées Université de Montréal 2003

Réalisations récentes

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture

Chevalier, E., Ly Vath, V., Roch, A. et Scotti, S. (2014) Optimal Exit Strategies for Investment Projects, à paraître dans Journal of Mathematical Analysis and Applications.

Jarrow, R. and Roch, A. (2014) Liquidity Risk and the Term Structure of Interest Rates, à paraître dans Mathematics and Financial Economics.

Roch, A., Soner, M. (2013) « Resilient price impact of trading and the cost of illiquidity », Int. J. Theor. Appl. Finan. 16, 1350037 (2013) [27 pages] DOI: 10.1142/S0219024913500374

Jarrow, R., Protter, P., Roch, A. (2012)  « A Liquidity Based Model for Asset Price Bubbles » Quantitative Finance, Volume 12, 1339-1349.

Roch, A. (2011) « Liquidity Risk, Price Impacts and the Replication Problem » Finance and Stochastics 15:399–419

Gokay, S., Roch, A., Soner, M. (2011) « Liquidity models in continuous and discrete time »  Dans Di Nunno, Giulia; Øksendal, Bernt (Eds.), Advanced Mathematical Methods for Finance

Roch, A. (2010) « Viscosity Solutions and American Option Pricing in the Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type » Journal of Probability and StatisticsVolume 2010 (2010), Article ID 863585, 18 pages

Articles soumis

Fahrenwaldt, M. A. and A. Roch (2012) A PDE Approach to Liquidity Risk

Roch, A. (2012) Price Manipulation and American Options in Illiquid Markets

Chevalier, E., Ly Vath, V., Roch, A. et Scotti, S. (2013) Optimal Execution Cost for Liquidation Through a Limit Order Market

Enseignement

  • FIN5550 : Options et contrats à terme
  • FIN8616 : Gestion de portefeuille : produits dérivés