Mathieu Boudreault

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Téléphone » (1-514) 987-3000, poste 8560
Courriel » boudreault.mathieu@uqam.ca

Domaines de recherche »

Évaluation et gestion du risque de crédit des corporations
Modélisation et évaluation des garanties dans les fonds distincts
Modélisation statistique et actuarielle des risques de catastrophes naturelles (ouragans, séismes, inondations)




Qualifications académiques et professionnelles

Doctorat en administration, orientation ingénierie financière – HEC Montréal (Ph.D., 2010)
Maîtrise en mathématiques, concentration en actuariat – Université Laval (M.Sc., 2005)
Baccalauréat en actuariat – Université Laval (B.Sc., 2003)

A.I.C.A., Associé, Institut Canadien des Actuaires (A.I.C.A. 2012)
F.S.A., Fellow, Society of Actuaries (F.S.A., 2007)

Publications

Articles soumis pour publication ou en révision

J.-F. Bégin, M. Boudreault, D.-A. Doljanu & G. Gauthier, Credit and Systemic Risks in the Financial Services Sector: Evidence from the 2008 Global Crisis, Cahier du GERAD G-2015-114, Première ronde de révision.

J.-F. Bégin, M. Boudreault & G. Gauthier, Credit Risk and Financial Crises: Firm-Specific Modelling in Presence of Noisy Prices, Soumis pour publication.

M. Augustyniak & M. Boudreault, Mitigating Interest Rate Risk in Variable Annuities: An Analysis of Hedging Effectiveness Under Model Risk, Soumis pour publication, SSRN abstract 2769927.

M. Augustyniak, M. Boudreault & M. Morales, Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model based on a general collapsing procedure, Soumis pour publication.

Publications scientifiques avec comité de lecture

L.-P. Caron, M. Boudreault & S. Camargo (2015), On the Variability and Predictability of Eastern Pacific Tropical Cyclone Activity, Journal of Climate 28, 9678–9696.

M. Boudreault, G. Gauthier & T. Thomassin (2015), Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices, Journal of Economic Dynamics and Control 61, 334-339

L.-P. Caron, M. Boudreault & C. Bruyère (2015), Changes in large-scale controls of Atlantic tropical cyclone activity with the phases of the AMO, Climate Dynamics 44, 1801-1821.

M. Boudreault, H. Cossette & É. Marceau (2014), Risk models with dependence between claim occurrences and severities for Atlantic hurricanes, Insurance: Mathematics & Economics 54, 123-132

M. Boudreault, G. Gauthier & T. Thomassin (2013), Contagion effect on bond portfolio risk measures in a hybrid credit risk model, Finance Research Letters 11, 131-139.

M. Boudreault, G. Gauthier et T. Thomassin (2013), Recovery rate risk and credit spreads in a hybrid credit risk model, Journal of Credit Risk 9, Fall 2013.

M. Augustyniak et M. Boudreault (2012), An out-of-sample analysis of investment guarantees for equity-linked products: Lessons from the financial crisis of the late-2000s, North American Actuarial Journal 16, 183-206.

M. Boudreault & C.-M. Panneton (2009), Multivariate models of equity returns for investment guarantees valuation, North American Actuarial Journal 13, 36-53.

M. Boudreault, H. Cossette, D. Landriault & É. Marceau (2006), On a risk model with dependence between interclaim arrivals and claim sizes, Scandinavian Actuarial Journal 5, 265-285;

Publications professionnelles avec comité de lecture

M. Augustyniak, M. Boudreault (2015), On the importance of hedging dynamic lapses in variable annuities. Risk & Rewards, Août 2015, Society of Actuaries.

M. Boudreault (2013), Pricing and hedging financial and insurance products. Part 2: Black-Scholes' model and beyond, Risk & Rewards, Février 2013, Society of Actuaries.

M. Boudreault (2012), Pricing and hedging financial and insurance products. Part 1: Complete and incomplete markets, Risk & Rewards, Août 2012, Society of Actuaries.

C.-M. Panneton, M. Boudreault (2011), Modeling and hedging dynamic lapses in equity-linked insurance: a basic framework, Risk & Rewards, Août 2011, Society of Actuaries.

Autres contributions avec comité de lecture

M. Boudreault & G. Gauthier (2008), A structural credit risk model with a reduced-form default trigger, Proceedings of the CIA Stochastic Modeling Symposium and Investment Seminar, Montréal, 1-2 décembre 2008.

M. Boudreault & C.-M. Panneton (2006), Practical Considerations in Multivariate Modeling of Asset Returns for Actuarial Valuation of Investment Guarantees, Proceedings of the CIA Stochastic Modeling Symposium and Investment Seminar, Toronto, 3 et 4 avril 2006.

M. Boudreault (2003), Modeling and pricing earthquake risk, Premier prix au concours canadien de recherche actuarielle de SCOR Canada;

Rapports techniques et autres contributions sans comité de lecture

M. Boudreault (2013), « Une approche actuarielle à la gestion et la modélisation des risques de séismes et d'ouragans », Chapitre de l'ouvrage collectif «La gestion des risques majeurs: La résilience organisationnelle - Apprendre à être surpris» encadré par Andrée De Serres. Collection FidRisk, Éditions Yvon Blais, Thomson Reuters. Septembre 2013.

M. Boudreault, G. Gauthier et T. Thomassin (2012), "Credit Spreads, Recovery Rates and Bond Portfolio Risk Measures in a Hybrid Credit Risk Model", Les cahiers du GERAD, G-2012-45, SSRN Abstract # 2130851

M. Boudreault et A. Charpentier (2011), Multivariate integer-valued autoregressive models applied to earthquake counts. arXiv:1112.0929v1

M. Boudreault et G. Gauthier (2010), “Credit Risk Model: On the Non-Linear Relationship Between Default Intensity and Leverage”, Les cahiers du GERAD, G2010-40

M. Boudreault et G. Gauthier (2008), “A Structural Credit Risk Model with a Reduced-form Default Trigger”, Les cahiers du CREF, 08-02

Subventions de recherche

CRSNG (Subvention à la découverte), FRQNT (Établissement de nouveaux chercheurs), UQAM (Programme d'aide financière à la recherche et à la création (PAFARC))



Enseignement

Intérêts d'enseignement

Mathématiques de l'ingénierie financière, modèles de solvabilité (théorie de la ruine, risque de crédit), programmation;

Cours enseignés

  • ACT6220 - Mathématiques financières IV
  • ACT650A - Sujets spéciaux (Mathématiques du risque)
  • MAT8510 - Calcul stochastique appliqué
  • ACT4320 - Actuariat et informatique
  • MAT8602 - Méthodes stochastiques en finance II

Dernière mise à jour : 31 mai 2016