Séminaire étudiant

Boursiers CRSNG été 2015
11 septembre 2015, PK-5115 201, avenue du Président-Kennedy, Montréal Département de mathématiques, UQAM

14h00-14h30 - Catherine Bernard - Modélisation du score des blessures en assurance automobile;

14h30-15h00 - Vincent Nguyen - Modélisation stochastique des précipitations et assurances de dommages; et

15h00-15h30 - Jean-Mathieu Potvin - Modélisation du risque d’inondation : premiers pas et considérations climatologiques.


Séminaires passés

2015

Mardi, 14 avril 2015, 15h-16h, UQAM, PK-5115
Anas Abdallah, UQAM
Modélisation de la dépendance entre triangles de développement à l'aide de la famille de distributions bivariées

17 mars, 15h - Modèle général pour le carnet d'ordres limites
UQAM PK-5333
Clarence Simard

2014

4 décembre, 15h - Les approches par treillis dans le contexte des processus GARCH
UQAM PK-5115
Jonathan Grégoire

13 mai - Quelques techniques d'estimation de la valeur marchande et de la volatilité de l'actif dans le modèle de Merton
Dominic Viola (UQAM)

7 mai - Modélisation de la dépendance entre triangles de développement à l'aide des copules archimédiennes hiérarchiques
Anas Abdallah (PhD, ULaval)

15 avril - Les lois-réponses pour les GLMs
Oscar Quijano (PhD, Concordia)

1er avril - Modèle d'agrégation de risques basé sur les copules
Marie-Pier Côté(M.Sc. Statistique, McGill)

18 mars - Paul Lévy, His Arcsine Laws, and Applications to Option Pricing
Kristofer Tziritas (M.Sc. mathématiques actuarielles et financières, UQAM)

4 mars - Quelques résultats actuariels à propos du jeu de société Destins
Guillaume Couture-Piché (M.Sc. mathématiques actuarielles et financières, UQAM)

11 février - Modélisation de la dépendance inter-chapitres et temporelle dans la sinistralité en assurance automobile
Steven Côté (M.Sc. mathématiques actuarielles et financières, UQAM)

21 janvier - Introduction à la théorie de la ruine
Amine Lkabous (Doctorat en mathématiques, UQAM)

2013

20 novembre - Le temps d'occupation pour des processus diffusifs avec sauts hyperexponentiels
Djilali Ait Aoudia (Chercheur postdoctoral, UQAM)

12 novembre - Évaluation des rentes à revenus minimums garantis (GMWB)
Erika Maldonado (MSc mathématiques financières, UQAM)

12 novembre - Exposés des stagiaires d'été
harles Tremblay-Bergeron, Mylène Groulx, Sane Benjelloul et Jonathan Grégoire (BSc actuariat, UQAM)

4 juin - Mini-cours sur le contrôle stochastique
Stefan Thonhauser (Université de Lausanne)

31 mai - Méthodes de provisionnement en assurance non-vie: introduction aux modèles bayésiens
Steven Côté (MSc, UQAM)

25 janvier - Spécification de mesures risque neutre et approche par programmation dynamique dans un marché incomplet
Mbaye Ndoye (PhD, HEC Montréal)

11 janvier - Primes d'assurance non-vie basées sur les familles Tweedie de modèles linéaires généralisés
Oscar Alberto Quijano Xacur (PhD, Université Concordia)

2013

9 novembre - Couverture de risques (hedging) avec la programmation dynamique
Frédéric Godin (PhD ingénierie financière, HEC Montréal)

26 octobre - Méthodes des différences finies en finance
Erika Maldonado (MSc mathématiques financières, UQAM)
Une approche statistique analysant la discrimination en assurance non-vie
Étienne Chaput (BSc actuariat, UQAM)

19 octobre - Méthode d'estimation de la volatilité réalisée pour des données à hautes fréquences
Clarence Simard (PhD mathématiques, UdeM)

5 octobre - Méthodes Monte Carlo pour la tarification de produits dérivés
Jean-Philippe Day Michaud (MSc mathématiques financières, UQAM)

17 septembre - Économétrie des modèles à changement de régimes
Maciej Augustyniak (PhD statistique, UdeM)

27 août - Exposés des stagiaires d'été
Ilia Polotskii (McGill), Marilou Durand (UQAM) et Jean-Sébastien Chbani (UQAM)

9 août - Méthodes non paramétriques et semi-paramétriques pour la modélisation de la sévérité en assurance de dommages
Étienne Doucet (MSc statistique, UQAM)
Approche statistique de calibration des systèmes bonus-malus en assurance automobile
Rofick Inoussa (MSc statistique, UQAM)

16 juillet - Modélisation de l'exposition en assurance automobile par la théorie des files d'attente
Guillaume Couture-Piché (BSc actuariat, UQAM)
Analyse spatio-temporelle de la natalité en Bretagne entre 1975 et 2009
Ewen Gallic (Master statistique et économétrie, U de Rennes 1)

18 juin - Densité du temps de premier passage de processus Gauss-Markov à une barrière
Sandra Larrivée (MSc statistique, UQAM)
Estimation de modèles structurels de risque de crédit en présence de biais de survie et de bruit transactionnel
Dany Pilon (MSc mathématiques financières, UQAM)