Graduate Seminar

Past Seminars

2015

17 mars, 15h - Modèle général pour le carnet d'ordres limites
UQAM PK-5333
Clarence Simard

2014

December 4th, 3PM - Les approches par treillis dans le contexte des processus GARCH
UQAM PK-5115
Jonathan Grégoire

2014

May 13th - Quelques techniques d'estimation de la valeur marchande et de la volatilité de l'actif dans le modèle de Merton
Dominic Viola (UQAM)

May 7th - Modélisation de la dépendance entre triangles de développement à l'aide des copules archimédiennes hiérarchiques
Anas Abdallah (PhD, ULaval)

April 15th - Les lois-réponses pour les GLMs
Oscar Quijano (PhD, Concordia)

April 1st - Modèle d'agrégation de risques basé sur les copules
Marie-Pier Côté(M.Sc. Statistique, McGill)

March 18th - Paul Lévy, His Arcsine Laws, and Applications to Option Pricing
Kristofer Tziritas (M.Sc. mathématiques actuarielles et financières, UQAM)

March 4th - Quelques résultats actuariels à propos du jeu de société Destins
Guillaume Couture-Piché (M.Sc. mathématiques actuarielles et financières, UQAM)

February 11th - Modélisation de la dépendance inter-chapitres et temporelle dans la sinistralité en assurance automobile
Steven Côté (M.Sc. mathématiques actuarielles et financières, UQAM)

January 21st - Introduction à la théorie de la ruine
Amine Lkabous (Doctorat en mathématiques, UQAM)

2013

November 20th - Le temps d'occupation pour des processus diffusifs avec sauts hyperexponentiels
Djilali Ait Aoudia (Chercheur postdoctoral, UQAM)

November 12th- Évaluation des rentes à revenus minimums garantis (GMWB)
Erika Maldonado (MSc mathématiques financières, UQAM)

November 12th - Exposés des stagiaires d'été
harles Tremblay-Bergeron, Mylène Groulx, Sane Benjelloul et Jonathan Grégoire (BSc actuariat, UQAM)

June 4th - Mini-cours sur le contrôle stochastique
Stefan Thonhauser (Université de Lausanne)

May 31st - Méthodes de provisionnement en assurance non-vie: introduction aux modèles bayésiens
Steven Côté (MSc, UQAM)

January 25th - Spécification de mesures risque neutre et approche par programmation dynamique dans un marché incomplet
Mbaye Ndoye (PhD, HEC Montréal)

January 11th - Primes d'assurance non-vie basées sur les familles Tweedie de modèles linéaires généralisés
Oscar Alberto Quijano Xacur (PhD, Université Concordia)

2013

November 9th - Couverture de risques (hedging) avec la programmation dynamique
Frédéric Godin (PhD ingénierie financière, HEC Montréal)

October 26th - Méthodes des différences finies en finance
Erika Maldonado (MSc mathématiques financières, UQAM)
Une approche statistique analysant la discrimination en assurance non-vie
Étienne Chaput (BSc actuariat, UQAM)

October 19th - Méthode d'estimation de la volatilité réalisée pour des données à hautes fréquences
Clarence Simard (PhD mathématiques, UdeM)

October 5th - Méthodes Monte Carlo pour la tarification de produits dérivés
Jean-Philippe Day Michaud (MSc mathématiques financières, UQAM)

September 17th - Économétrie des modèles à changement de régimes
Maciej Augustyniak (PhD statistique, UdeM)

August 27th - Exposés des stagiaires d'été
Ilia Polotskii (McGill), Marilou Durand (UQAM) et Jean-Sébastien Chbani (UQAM)

August 9th - Méthodes non paramétriques et semi-paramétriques pour la modélisation de la sévérité en assurance de dommages
Étienne Doucet (MSc statistique, UQAM)
Approche statistique de calibration des systèmes bonus-malus en assurance automobile
Rofick Inoussa (MSc statistique, UQAM)

July 16th - Modélisation de l'exposition en assurance automobile par la théorie des files d'attente
Guillaume Couture-Piché (BSc actuariat, UQAM)
Analyse spatio-temporelle de la natalité en Bretagne entre 1975 et 2009
Ewen Gallic (Master statistique et économétrie, U de Rennes 1)

June 18th - Densité du temps de premier passage de processus Gauss-Markov à une barrière
Sandra Larrivée (MSc statistique, UQAM)
Estimation de modèles structurels de risque de crédit en présence de biais de survie et de bruit transactionnel
Dany Pilon (MSc mathématiques financières, UQAM)